CLO 完整分析报告

生成于 2026-07-17 18:04 CST · 捉妖器

0.18429 -8.0% 24h 量 $4.9M 主跌·收网观察·勿新开空

一、K线形态分析(近14日)

日期	开盘	最高	最低	收盘	涨跌	振幅	量	标注
07/04	0.13723	0.1541	0.13581	0.15155	+10.4%	13.5%	37,958K	中阳
07/05	0.15141	0.15161	0.13644	0.14019	-7.4%	11.1%	19,396K	缩量
07/06	0.14018	0.15439	0.13767	0.14779	+5.4%	12.1%	27,620K	缩量
07/07	0.14787	0.20757	0.13904	0.2019	+36.5%	49.3%	218,029K	大阳
07/08	0.20192	0.2299	0.17275	0.18907	-6.4%	33.1%	311,143K
07/09	0.18908	0.22317	0.18572	0.19366	+2.4%	20.2%	71,972K	十字星长上影
07/10	0.19367	0.22186	0.1928	0.20447	+5.6%	15.1%	45,271K	长上影
07/11	0.20444	0.272	0.1961	0.25986	+27.1%	38.7%	321,075K	大阳
07/12	0.25987	0.29297	0.24533	0.26791	+3.1%	19.4%	178,916K	长上影 ★新高
07/13	0.26793	0.26899	0.20371	0.22746	-15.1%	32.0%	119,751K	中阴
07/14	0.22751	0.2317	0.19486	0.21073	-7.4%	18.9%	53,281K
07/15	0.21074	0.21529	0.1917	0.2123	+0.7%	12.3%	32,952K	缩量十字星长下影
07/16	0.21226	0.21251	0.17824	0.18038	-15.0%	19.2%	25,888K	缩量中阴
07/17	0.18039	0.19014	0.17965	0.18429	+2.2%	5.8%	8,846K	缩量长上影

近3日均量萎缩至之前的18%(缩量)
今日长上影线(上影占振幅56%——高位卖压)
14日总涨幅+34%(上升趋势)

二、持仓量(OI)趋势

日期	OI	日变化
06/18	$6.9M
06/19	$8.2M	+19.1%
06/20	$8.6M	+3.8%
06/21	$10.7M	+25.3%
06/22	$6.5M	-39.3%
06/23	$9.3M	+43.0%
06/24	$7.8M	-16.3%
06/25	$7.5M	-3.6%
06/26	$6.3M	-16.5%
06/27	$5.8M	-8.3%
06/28	$4.0M	-30.1%
06/29	$4.3M	+7.7%
06/30	$3.9M	-9.3%
07/01	$4.8M	+21.9%
07/02	$4.0M	-16.8%
07/03	$3.9M	-2.6%
07/04	$4.1M	+4.7%
07/05	$4.4M	+9.2%
07/06	$3.9M	-11.1%
07/07	$3.9M	+0.0%
07/08	$6.3M	+60.8%
07/09	$5.4M	-14.1%
07/10	$5.2M	-4.5%
07/11	$5.7M	+8.9%
07/12	$10.2M	+79.5%
07/13	$10.4M	+2.3%
07/14	$7.5M	-27.7%
07/15	$6.6M	-12.5%
07/16	$6.3M	-4.7%
07/17	$5.3M	-15.5%

当前OI $5.3M,占近30日峰值的49%
近7天OI变化-7%
最近1日OI变化-16%

三、聪明钱 · 巨鲸 & 交易员调仓

时间	侧	多鲸	空鲸	多员	空员	多成本	空成本
07/12 08:54	空	47	51	151	271	0.258032	0.266256
07/12 15:51	空	51	52	172	255	0.274826	0.267546
07/12 23:22	空	54	48	170	239	0.276269	0.268988
07/13 07:22	多	62	38	204	183	0.276415	0.280276
07/13 16:36	多	49	67	200	206	0.244457	0.247707
07/14 00:21	空	36	70	165	187	0.23073	0.237602
07/14 08:37	多	47	52	160	141	0.217207	0.222326
07/14 17:06	多	55	36	139	109	0.213545	0.218067
07/15 01:22	多	55	29	126	107	0.210594	0.217635
07/15 09:52	多	42	26	124	82	0.20973	0.212032
07/15 18:36	多	34	33	101	106	0.204497	0.207366
07/16 02:52	多	24	43	94	115	0.204161	0.207075
07/16 10:22	多	30	36	97	121	0.201989	0.204062
07/17 01:56	多	32	37	113	111	0.193332	0.195567
07/17 10:02	空	20	40	90	120	0.186389	0.189549

数据跨度121小时(430个快照)
多头巨鲸 47→20(-27)
空头巨鲸 51→40(-11)
多头交易员 151→90(-61)
空头交易员 271→120(-151)
多头成本 0.258→0.1864(-27.8%)
空头成本 0.2663→0.1895(-28.8%)
多头浮盈亏 -1.1%
空头浮盈亏 +2.8%

四、资金费率走势

时间	费率
07/14 08:00	0.0228%
07/14 12:00	0.0130%
07/14 16:00	0.0106%
07/14 20:00	0.0050%
07/15 00:00	0.0050%
07/15 04:00	0.0050%
07/15 08:00	0.0050%
07/15 12:00	0.0050%
07/15 16:00	0.0050%
07/15 20:00	0.0050%
07/16 00:00	0.0050%
07/16 04:00	0.0214%
07/16 08:00	0.0050%
07/16 12:00	0.0050%
07/16 16:00	0.0050%
07/16 20:00	0.0050%
07/17 00:00	0.0050%
07/17 04:00	0.0050%
07/17 08:00	0.0050%
07/17 12:00	0.0123%
07/17 16:00	0.0050%

当前费率中性 0.005%
费率近期相对稳定

五、阶段研判 · 机会裁决

阶段主跌·收网

信号起始07-13 16:22 @ 0.23986 · 至今-23.2%

置信度medium

空单目标仓位0%

机会裁决WATCH · 观察·勿新开空

周期第2轮 · 5.42×

垂直爆发已疯 (118%)

OI$5.3M (峰值49%)

距本轮峰值39.4% · 24天

二轮风险低 · 5%

价格可操纵度94%

深盘锚定6%

类比≈BAS 见顶前10天

30天腰斩概率12%

观察到的迹象

已暴涨又崩、还没死透:第2轮曾拉升5倍(垂直爆发117%),见顶后24天已崩39%,现价仍是最初起点的3.3倍
距本轮峰值39%,破位下行
费率已回中性/转正0.005%
近4h空头爆仓主导($0.03M,占61%)
二轮启动风险[低]≈5%:未见反弹动量,余震消退中
顶级交易员:巨鲸扎堆做空(40vs20只),空头成本0.1895(浮盈3%)

操作建议: 只观察、先不建仓:已暴涨崩过。盯它会不会再拉一轮(那是平空信号)还是彻底归零,别在这里追空(崩后反弹很容易把空单绞掉)

六、综合研判

信号统计: 1个看涨 vs 2个看跌

看涨信号

14日总涨幅+34%(上升趋势)

看跌 / 警惕信号

近3日均量萎缩至之前的18%(缩量)
今日长上影线(上影占振幅56%——高位卖压)

场景推演

继续下跌
OI持续崩+费率中性/正 → 持空

死猫跳反弹
技术性超跌反弹(1-3天)+OI未重建 → 反弹衰竭加空

二轮启动
OI重建+费率再转负+抬高低点 → 平空离场